利用期货对冲股票市场系统性风险的核心在于通过衍生品工具转移或抵消持仓中的市场波动风险,尤其在熊市或市场剧烈震荡时效果显著
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在期货程序化交易领域,滑点成本是影响策略盈利能力的核心因素之一。根据JP Morgan 2023年量化交易报告,滑点成本在高频策略中的损耗占比可达总交易成本的2
期权BS模型公式即Black-Scholes模型公式,用于描述欧式期权定价的问题。其公式如下:C = S*N(d1) - K*exp(-rT)*N(d2)其中:1. C代表欧式买权的价格。2. S是标的资产的价格
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